- Modellierung des Zustands der russischen Ölindustrie unter dem Einfluss von Angebots- und Nachfragefaktoren inmitten der COVID-19-Pandemie
Die Korrelationsanalyse bestätigte die entgegengesetzte Wirkung der Ölfördermengen der OPEC, der USA, Kanadas und Russlands sowie des Verhältnisses zwischen der Anzahl der COVID-19-Erkrankungen und der Anzahl der Wiederfindungen auf das Niveau der Weltpreise für Uraler Öl. Die Funktion der Abhängigkeit dieser Indikatoren Pi = f (Z, X1, X3, X5, X9), die mit Hilfe eines linearen multifaktoriellen Regressionsmodells ermittelt wurde, lautet wie folgt:
In Bezug auf die Ölförderindizes wird während des gesamten Untersuchungszeitraums (Januar-April 2020) der inverse Charakter des Einflusses auf das Preisniveau beobachtet. Was den Z-Index betrifft, so ist seit Ende Februar der stabile umgekehrte Einfluss zu beobachten, der durch seine Dynamik bedingt ist (Abbildung 1).
Zur Beurteilung der Dynamik des in Abbildung 1 dargestellten Indikators Z haben wir die Werte der Variationsreihe für den Zeitraum 19.01.2020-30.04.2020 unter Ausschluss der Extrema (neun nach dem Dixon-Kriterium) herangezogen. Die Dynamik des Indikators Z zeigt drei Stufen seiner Entwicklung. Statistisch wurde die Signifikanz der Unterschiede in den Regelmäßigkeiten der Veränderung des Z-Indikators in diesen drei Stufen durch den Chow-Test bestätigt. Die Anwendung dieses Tests bewies das Vorhandensein von zwei strukturellen Verschiebungen in der Dynamik des Indikators: (1) in der Periode 21.02.2020-24.02.2020; (2) in der Periode 19.03.2020-21.03.2020. Die Überprüfung des Modellrestes mit der F-Statistik zeigte, dass F1 > Ftabl (10,37 > 4,12), F2 > Ftabl (9,84 > 4,03), wobei F1 der empirische Wert der Statistik ist, der auf der auf der Basis der Differenz zwischen der Summe der Abweichungsquadrate des auf den Intervallen [t0; t2] aufgebauten Modells und der auf den Intervallen [t0; t1], [t1; t2] aufgebauten Modelle; wobei F2 der empirische Wert der Statistik ist, der auf der Basis der Differenz zwischen der Summe der Abweichungsquadrate des auf den Intervallen [t1; t3] aufgebauten Modells und der auf den Intervallen [t1; t2], [t2; t3] aufgebauten Modelle berechnet wird; und wobei Ftabl die tabellarische Chow-Statistik mit p = 0.05; t0 = 19.01.2020, t1 = 22.02.2020, t2 = 20.03.2020, und t3 = 30.04.2020.
In der ersten Phase nimmt das Verhältnis der Anzahl der Patienten zu denen, die sich erholt haben, exponentiell ab. In diesem Zeitraum kam es zu einer Ansteckung mit dem Virus in China sowie in Australien und Asien (Südkorea, Singapur, Japan, Thailand) [74]. Der starke Rückgang ist auf die strengen Quarantänemaßnahmen in China (Schließung von Schulen, Universitäten, internationale Kommunikation, Verbot von Massenveranstaltungen, Ausnahmezustand in ausgewählten Provinzen) [75] und die hohe Qualität des Gesundheitssystems zurückzuführen [76]. Vor dem Hintergrund des Rückgangs des Indikators sinkt das Preisniveau von Ural-Öl weiter, was durch den Rückgang der Produktion in China, als Hauptverbraucher von Öl in der Welt nach den USA, und die pessimistische Stimmung über die Ausbreitung von COVID-19 in der Welt, verbunden mit dem Nachweis des Virus in Europa, verursacht wird.
Die zweite Phase ist gekennzeichnet durch einen Anstieg der Morbidität auf allen Kontinenten, in allen Ländern außer China. Die Deklaration von COVID-19 als Pandemie (11.03.2020), Quarantäne durch eine Reihe von Ländern, Schließung der internationalen Kommunikation, Einschränkung der Mobilität auf dem Territorium der Länder führte zu einer Verlangsamung der Inzidenz der Krankheit. Phase 3 ist durch eine exponentielle Abnahme von Z gekennzeichnet. Die Werte des Indikators Z in der 2. und 3. Phase korrelieren eng mit dem Niveau der Weltölpreise. Deshalb wurde für die Erstellung des Modells (2) der Zeitbereich der Studie auf den Zeitraum [20.03.2020; 30.04.2020] eingegrenzt. Gerade dieser Zeitraum spiegelt die aktuellen Trends der Virusentwicklung in der Welt wider und ermöglicht eine ausgewogene Einschätzung der Auswirkungen der Pandemie auf den russischen Ölmarkt (nicht nur die Auswirkungen der Epidemie in China).
Die Angemessenheit des Modells (2) wird bestätigt durch das F-Kriterium, dessen berechneter Wert (19.43) die Tabelle 2.53 übersteigt (mit der Anzahl der Freiheitsgrade df = (5; 30) und dem Signifikanzniveau 0.05); das t-Kriterium, dessen berechnete Werte |18.43| bei Z-Indikator, |12.11| bei X1, |8.16| bei X3, |7.98| bei X5, |16.43| bei X9 die Tabelle 2.04 (mit der Anzahl der Freiheitsgrade df = 30 und dem Signifikanzniveau 0.05) überschreiten. Die Überschreitung der berechneten Werte des t-Kriteriums auf dem Modul gegenüber dem tabellarischen Wert zeigt die statistische Signifikanz des Einflusses der Indikatoren Z, X1, X3, X5, X9 auf das Niveau der Weltpreise für Uraler Öl. Die Überschreitung der Werte des berechneten F-Kriteriums gegenüber dem tabellarischen Kriterium bedeutet die Angemessenheit des konstruierten Modells als Ganzes und die Möglichkeit seiner Verwendung für die Konstruktion des prognostischen Entwicklungsszenarios für die russische Erdölindustrie im Kontext COVID-19.
Im Zeitraum 2016-2019 beträgt die durchschnittliche Wachstumsrate der Einnahmen der russischen Ölindustrie 1,01, d. h. Y¯ TP = 1,01. Vor diesem Hintergrund haben die Funktionen zur Bestimmung der Wahrscheinlichkeit der Entwicklung der L-, U-, V-Szenarien die Form von:
Modell (3) ist die Grundlage für die Prognose von Szenarien der Entwicklung der russischen Ölindustrie unter dem Einfluss von Angebots- und Nachfragefaktoren.
- Vorhersage von Angebot und Nachfrage auf dem globalen Ölmarkt und Modellierung seiner Auswirkungen auf die russische Ölindustrie
Die Dynamik (Abbildung 1) zeigt das exponentielle Gesetz der Entwicklung des Indikators des Verhältnisses der Anzahl der Erkrankten zu den Genesenen: exponentielles Wachstum und exponentieller Rückgang in bestimmten Zeitintervallen in Abhängigkeit von den durch die Staaten eingeführten Verwaltungsmaßnahmen. Zum Zeitpunkt der Studie gab es einen stetigen Rückgang des Indikators, der durch die Funktion Z = 91,109 × e-0,04×ti beschrieben wird, der Approximationskoeffizient dieser Trendlinie 0,85 zeigt die Angemessenheit der mit dieser Funktion erhaltenen Prognose an.
Der vorhergesagte Wert der COVID-19-Krankheitsquote zum 30.06.2020 ist 0,1924, zum 30.09.2020 ist 0,0049 und zum 31.12.2020 ist 0,0001. Die vorhergesagten Wahrscheinlichkeiten der Umsetzung der Industrieentwicklungsszenarien unter dem Einfluss des Nachfragefaktors zum 30.06.2020 sind wie folgt: p1 = 1, p2 = 0, p3 = 0; zum 31.12.2020: p1 = 1, p2 = 0, p3 = 0; zum 31.12.2021: p1 = 1, p2 = 0, p3 = 0. Mit Z = 0 ist die Der Indikator Y erreicht nicht sein Vorkrisenniveau (der Wert des Indikators ist um 27 % niedriger als das Vorkrisenniveau), was darauf hinweist, dass es für die Branche unmöglich ist, in die U- und V-Szenarien einzutreten, ohne dass die Liefermengen geregelt werden. Die Schätzung des Einflusses von Z auf Y erhält man durch die Substitution im Modell (2) der prognostizierten Werte von Z bei festen Werten anderer Indikatoren, bei einem festen Stand von 30.04.2020.
Unter Berücksichtigung der prognostizierten Volumina der Erdölproduktion unter den OPEC-Ländern, Russland, den USA, Kanada sowie der Prognose der COVID-19-Verteilung in der Welt wurde die Prognose der Szenarien der Entwicklung der russischen Erdölindustrie für den Zeitraum 2020-2021 erstellt (Tabelle 2).
In den Jahren 2020-2021 gibt es keine Wahrscheinlichkeit von U- und V-Szenarien für die Entwicklung der russischen Ölindustrie (100 % wahrscheinlich ist das L-Szenario, das impliziert, dass das Niveau der Industrieeinnahmen und Wachstumsraten niedriger als vor der Krise ist). Nach diesem Szenario ist die positivste Auswirkung auf die Entwicklung der russischen Ölindustrie ein angenommener Rückgang der Ölproduktion der OPEC-Länder. Aufgrund dieses Faktors (bei unveränderten anderen Faktoren) liegt die Wahrscheinlichkeit des U-Szenarios bis Ende 2021 bei 39 %, wobei die Einnahmen der russischen Ölindustrie 10 % unter dem Vorkrisenniveau liegen. Der Rückgang der US-Produktion wirkt sich ebenfalls positiv aus. Aufgrund der Tatsache, dass die Ölproduktion in Russland stärker zurückgehen wird als in den USA, und vor dem Hintergrund der gestiegenen Produktion in Kanada, bis zum Ende des zweiten Quartals 2020 wird der Branchenumsatz voraussichtlich 66 % im Vergleich zu 2019 erreichen. Bis Ende 2020 werden es 42 % sein, während es bis Ende 2021 57 % sein werden.
Referenzen und Open Access Hinweis
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Ponkratov, V.; Kuznetsov, N.; Bashkirova, N.; Volkova, M.; Alimova, M.; Ivleva, M.; Vatutina, L.; Elyakova, I. Predictive Scenarios of the Russian Oil Industry; with a Discussion on Macro and Micro Dynamics of Open Innovation in the COVID 19 Pandemic. J. Open Innov. Technol. Mark. Complex. 2020, 6, 85. https://doi.org/10.3390/joitmc6030085
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